【　12月27日　Katsumoku AI｜デイリートレードレポート】

1. 市場背景（Deribit満期通過局面）

昨日は Deribitの大規模満期を迎えるタイミングであり、

事前の想定通り、上下に大きく振れる乱高下相場となりました。

この局面では、

オプション建玉解消に伴う急変動

流動性の一時的な歪み

清算主導による非連続な値動き

が発生しやすく、

通常のトレンドフォローは機能しづらい環境でした。

2. 初動の判断とエントリー

Katsumoku AIでは、

満期通過に伴う一時的な下押しを想定し、

明確な予想シグナルをもとに底値近辺でBTCへ参入。

ただし、参入後の値動きでは、

上昇に出来高が追随しない

買いフローの先細りが顕著

といった兆候が確認されたため、

無理に引っ張らず、若干の利益で一度クローズしました。

3. シンプソンチャート形成と再エントリー

その後、相場は

急騰

直後の急落

という、いわゆる シンプソンチャート型の値動きを形成。

これは、

清算を巻き込んだ一方向の走り

その後の急激な巻き戻し

が同時に起きたことを示します。

この急落局面において、

再び **底値形成の兆候（売り圧の一巡・下げ止まり）**を確認。

4. 再エントリーと現在の状況

二度目の底値確認後、

BTCを拾い直し、今回は中期目線でのホールドへ切り替えました。

ロットは抑制

建値管理を優先

想定外の変動にも耐えられる設計

を前提に、

現在もポジションは継続保有中です。

現時点では、

含み益を含めて ＋0.86%の上昇となっています。

5. 今後の方針

満期通過後も、

清算ラインを試す動き

出来高を伴わない急変

フェイクブレイク

が起こりやすい環境が続くと想定されます。

そのため、

ロット管理を最優先

利益を守るポジション調整

明確なシグナル変化時のみ対応

という 慎重かつタイトな資金管理を徹底していきます。