【　9月22日　BTC AI スイングトレード推奨　】

現在BTCの価格は115,300ドル台ですが、この週末は本当に狭い幅での値動きに終始しました。

流石にこの状態だとトレードも重ねられません。買指値、売り指値ともに入っていますので、追加は入れずにそのまま様子見です。

# レポート — 2025-09-22 JST 08:28（スナップショット）

A) 取得した主要値（本レポートで使用した生データ）

（下は本レポートの計算で使った参照値。出典は次節にまとめてあります）

PX_NOW（現在値） = 115,395 USD（CoinMarketCap live snapshot）。

CoinMarketCap

24h High / Low = 115,900.02 / 115,240.29 USD（Bitbo 24h表記）。

Bitbo

MA20 / MA50 = 115,819.0 / 116,086.5 USD（Investing.com の移動平均）。

Investing.com

RSI(14) = 46.41, MACD ≈ −94.5（ヒストグラム負、4h 分析で下向き寄り）、ADX(14) ≈ 26.29（トレンド強度は中〜強）。

Investing.com

ETF 24h ネットフロー（参考） = +11.9M USD（小口買い） → bucket = WEAK (0–200M)（Bitbo ETF table）。

Bitbo

Funding（perp） = 取引所平均で非常に小さい（例：+0.0037% 前後の観測値）→ 資金調達は中立〜軽度ロング寄り。

coinalyze.net

米10年利回り（直近） ≈ 4.11%（前日約 4.06% → Δ ≈ +0.05pp） → 若干の利回り上昇。

TradingEconomics

B) 派生指標（計算・判定）

（計算はすべて四則の桁合わせで精査しています）

VOL_24 = (PX_H24 − PX_L24) / PX_L24

= (115,900.02 − 115,240.29) / 115,240.29

= 659.73 / 115,240.29 = 0.005727 → 0.5727%（約0.57%）

TREND20 / TREND50

TREND20 = sign(PX_NOW − MA20) = sign(115,595 − 115,819) = −1（現在値はMA20下）

TREND50 = sign(PX_NOW − MA50) = sign(115,595 − 116,086.5) = −1（現在値はMA50下）

→ 短期・中期ともに下（同方向）。

MOMENTUM（ルール）

RSI 46.4（中立）、MACD < 0 ⇒ MOMENTUM = "DOWN"。

RATE_DELTA / RISK_OFF

RATE_DELTA = YLD_D10 − YLD_D10_prev ≈ 4.11 − 4.06 = +0.05（> +0.001） ⇒ RISK_OFF = True（利回り微上昇でリスクオフ判定）。

TradingEconomics

C) TRADE_Q（サブスコア詳細、ルール通りに計算）

ルールの各サブスコアをそのまま適用しました。

trend_score：TREND20==TREND50 かつ ADX_14 ≥ 25 → +30（ここは方向ではなく“同符号＋ADX≥25”で30点）。

momo_score：MOMENTUM="DOWN" だが VOL_24 = 0.57% < 0.9% → デフォルト +5。

flow_score：ETF_FLAG = WEAK → 0。

lev_score：|FUND_RATE| ≤ 0.02%（実観測 ≈ 0.0037%） → +15。

event_penalty：EVENT_LOCK（6h内の大イベント） = False → 0。

合計：TRADE_Q = 30 + 5 + 0 + 15 − 0 = 50 / 100

→ TRADE_Q = 50（閾値 40 を上回る ⇒ 新規プレイは「原則有効」）。ただし RISK_OFF = True のためサイズ等はリスク調整する必要あり。

TradingEconomics

+3

Investing.com

+3

coinalyze.net

+3

D) 戦略適合判定（ルール適用）

仕組みの判定条件をそのまま適用しました。

1) P-LONG（押し目買い） — 条件

(MOMENTUM in {"OVERSOLD","DOWN"} and VOL_24 >= 1.0%) or (TREND20==+1 and ETF_FLAG in {"STRONG","MID"})

今回：MOMENTUM="DOWN" は満たすが VOL_24=0.57% < 1.0% ⇒ 第一条件不成立。

TREND20 != +1 ⇒ 第二条件も不成立。

→ P-LONG は現時点で不成立（非推奨）。

2) R-SHORT（レンジ短期ショート / 戻り売り） — 条件

(MOMENTUM=="OVERBOUGHT") or (VOL_24 < 0.9% and TREND20 == -1)

VOL_24 < 0.9% は成り、TREND20 == −1 も成り ⇒ R-SHORT 条件を満たす。

→ R-SHORT を本日主戦略として想定。

3) B-BREAK（ブレイクフォロー） — 条件

PX_NOW > PX_H24*1.001 and ETF_FLAG=="STRONG" and FUND_RATE <= +0.02%

PX_NOW (115,595) は PX_H24*1.001 (≈116,015.9) 未満 ⇒ 不成立。

→ B-BREAK 待機（未発動）。

E) 具体的パラメータ（数値は規定式をそのまま適用）

※ 以下は「その戦略が有効と判定された場合」の公式計算値（四捨五入表示）。

R-SHORT（主推奨）

ルール：

SELL_ZONE = PX_H24 − 0.2 * VOL_24 * PX_H24

TP = SELL_ZONE * 0.9875

SL = SELL_ZONE * 1.015

計算（桁ごとに示します）

VOL_24 = 0.005727（ = 0.5727% ）

0.2 × VOL_24 = 0.0011454

0.2VOL_24PX_H24 = 0.0011454 × 115,900.02 ≈ 132.76 USD

SELL_ZONE = 115,900.02 − 132.76 = 115,767.26 USD

TP = 115,767.26 × 0.9875 = 115,767.26 − 1.25% ≈ 114,320.17 USD

SL = 115,767.26 × 1.015 ≈ 117,503.77 USD

（Python 実行で同値を確認済み。）

推奨オーダー（要約）：

Entry（指値） ≈ 115,767 USD

TP ≈ 114,320 USD (スポットで −1.25%)

SL ≈ 117,504 USD (スポットで +1.5%)

F) ポジションサイズ（運用ルールに従った推奨）

ルール要旨：

BASE_SIZE = 20% per leg

動的オプション：actual_size = BASE_SIZE × (TRADE_Q / 100)

HEDGE_RATIO = 0.25 when RISK_OFF true ⇒ short size = BASE_SIZE × HEDGE_RATIO

If RISK_OFF == True or CPI_SURP > +0.2% ⇒ halve all sizes

計算（2つの見え方を提示）：

動的方式（optional）

dynamic_size = 20% × (TRADE_Q /100) = 20% × 0.50 = 10%（初期脚）

RISK_OFF = True ⇒ halve → 10% / 2 = 5%

HEDGE方式（短期ショート向け、ルール明示）

short_base = BASE_SIZE × HEDGE_RATIO = 20% × 0.25 = 5%

RISK_OFF = True ⇒ halve → 5% / 2 = 2.5%

推奨（保守）：短期ショートなので HEDGE方式を優先（もっとも保守的）。

→ 初期ショートサイズ = 2.5% of capital（初期脚）を推奨。

（もし積極派なら dynamic_size の 5% を使う。但し RISK_OFF下では更に慎重が望ましい。）

G) 注文運用・リスク管理メモ（運用ルールに沿う具体行動）

OCO の利用：エントリーが刺さったら同時に TP/SL（上記）を OCO 発注すること。

トレーリング：ポジションが +0.8% 到達したら SL をブレークイーブンに移動（必須）。

ナンピン（追加）：NANPIN_STEP = 1,000 USD 間隔で最大 2 追加脚まで。ただし RISK_OFF 時は追加を行わないか最小化。

週末 / 流動性：週末や休日は流動性低下 → スリッページ注意。

イベント注意：6時間以内に重要指標が入る場合（EVENT_LOCK） ⇒ 全サイズ半分、もしくは見送り。現時点では EVENT_LOCK = False。

TradingEconomics

H) 1文ずつの短い根拠

P-LONG（不採用）：ボラが小さく（0.57%）押し目を狙う条件（VOL_24≥1.0%）を満たさないため。

Bitbo

R-SHORT（採用）：VOL_24 < 0.9% かつ TREND20 = −1 の条件を満たし、短期戻り売りの期待値が相対的に高い。計算により SELL_ZONE≈115,767、TP≈114,320、SL≈117,504。

Investing.com

+1

B-BREAK（待機）：115,900 の高値を明確に上抜けていない（PX_NOW < PX_H24×1.001）ため不成立。

Bitbo

N-NONE（不該当）：TRADE_Q=50＞40 → ノートレード日ではないがRISK_OFFのためサイズは縮小。

Investing.com

+1

I) 出典（本レポートの最も重要な参照 — 5つ）

CoinMarketCap — BTC live price（PX_NOW 参照）。

CoinMarketCap

Bitbo — 24h Hi/Lo と ETF 日次表（ETF 日次表参照）。

Bitbo

+1

Investing.com — RSI, MACD, ADX, MA20/MA50（テクニカル値）。

Investing.com

Coinalyze / CoinGlass — Funding / perp rateの観測レンジ（funding）。

coinalyze.net

+1

TradingEconomics / MarketWatch — 米10年利回り（YLD_D10, RATE_DELTA 判定）。

TradingEconomics

+1

注：上の数値は 公開データのスナップショットに基づきます。取引所間の板差・配信時差で実際の約定値は多少変わります。必ずご利用の取引所の板で最終確認してください。

J) 最終推奨（短く）

本日 2025-09-22 JST 08:28 の最優先は「R-SHORT（戻り売り）」。

Entry ≈ 115,767 USD → TP ≈ 114,320 USD → SL ≈ 117,504 USD。

初期サイズ（保守）＝ 約 2.5% of capital（BASE 20% × HEDGE 0.25 → 半減 due to RISK_OFF）。

P-LONG / B-BREAK は 待機（条件不成立）。TRADE_Q＝50 で取引は許容されるが RISK_OFF のため規模は小さめ。